Kvantitativ riskanalys: hur kan man inte förlora i affärer?

2024 Författare: Henry Conors | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-12 12:59

I dag, i ett stort antal utkast till affärsplaner, även om de har ett lämpligt avsnitt som innehåller en analytisk aspekt, begränsas problemet endast till en analys av finansiella risker eller bankrisker och återspeglar inte hela skalan av risker. Men yrkesverksamma måste i stor utsträckning använda både kvalitativ och kvantitativ riskanalys. Låt oss uppehålla oss vid den andra typen.

Kvantitativ analys gäller endast risker som identifierats i den kvalitativa analysprocessen som har en betydande inverkan på uppnåendet av de angivna målen. Vid en sådan analys bör effekten av händelser av detta slag bedömas med tilldelning av ett visst digit alt betyg.

Kvantitativ analys kanske ibland inte behövs för att utveckla effektiva riskreaktioner. De vanligaste analytiska metoderna som används är:

- forskningkänslighet, vilket innebär att bestämma reflektionen av graden av osäkerhet för varje enskild del av affärsprojektet samtidigt som man accepterar andra delar av basvärdet;

– Med tanke på det förutsagda monetära värdet genom att multiplicera varje värde med sannolikheten för att det inträffar, sammanfattas resultaten.

Kvantitativ analys av alla investeringsprojekt avgör det numeriska värdet av vissa risker. Den är baserad på sannolikhetsområdet, operationsteori och matematisk statistik.

Kvantitativ analys utförs vid förekomst av två tillstånd: en grundläggande beräkning av ett affärsprojekt och en fullfjädrad kvalitativ analys. Dess uppgift är att numeriskt mäta inverkan av vissa förändringar i faktorer på dynamiken hos kriterier som visar projektets effektivitet.

Följande metoder för kvantitativ analys av affärsprojekt används ofta:

- analys av resultatindikatorer såsom nuvärde och avkastning, samt lönsamhetsindex;

- justering av diskonteringsräntan;

- Monte Carlo-metoden (andra namn - simuleringsmodellering);

- bygga ett beslutsträd.

Alla listade analytiska metoder för affärsprojekt är baserade på probabilistiska tillvägagångssätt.

Kvantitativ och kvalitativ analys och deras effektivitet beror direkt på kraven för de slutliga indikatorerna(resultat), informationsbas och planeringstillförlitlighetsnivå. Så, till exempel, för små projekt, är ganska effektiva metoder: analys av justeringen av diskonteringsräntan och känsligheten. För stora projekt är det simuleringsmodellering och konstruktion av kurvor över sannolikhetsfördelningar. Om resultatet av projektet beror på antagandet av vissa beslut är det nödvändigt att bygga ett beslutsträd.

Således bör analysmetoder tillämpas på ett komplext sätt med deras enklaste varianter i bedömningsskedet, och mer komplexa och kräver ytterligare data - i den resulterande motiveringen av affärsprojekt.